本书正是基于改进的三角模糊数对CRR模型、B-S模型等经典期权定价模型进行拓展研究，通过放松统一理性的假设，将模糊性引入到波动率、执行价格、无风险利率等期权定价参数中，改变经典期权定价理论存在的弊端，以期反映投资人不同的风险偏好，为相关研究提供新的视角，拓展了其应用领域，对投资实践具有现实的指导意义和良好的应用价值。也为金融期权定价问题的进一步研究提出了新的课题。