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不变弹性方差模型下的保险组合选择 
定 价：106 元
9 7 7 8 1 7 5 0 9 3 5 0 1 读者对象:适合金融学者﹑保险或年金组合管理人员阅读，也适合大学相关专业的师生阅读参考。
本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。
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