本书对分形金融市场下定价问题进行研究，对期权定价问题进行分数阶导数动力学建模，给出随机利率和交易费下非线性定价模型，并结合中国内地市场的300ETF期权和50ETF期权数据对模型进行可行性研究和有效性分析。