本书呈现了状态空间方法关于时间序列分析的全面处理,分为两个部分。第一部分讨论了基于线性高斯状态空间模型的分析技术,给出了基于状态空间模型的时间序列分析方法论的最新处理方法;第二部分讨论了对状态空间方法范围的扩展,以涵盖非高斯观测序列。全书共分为十四章,分别为引言,局部水平模型,线性高斯状态空间模型,滤波、平滑和预测,滤