本书以Basel Ⅲ为主要框架，从资本监管和流动性监管工具组合的视角出发，从“宏观—微观”结合的视角对银行业宏观审慎监管进行研究。

　　2008年金融危机爆发后，加强宏观审慎监管成为国际金融监管改革的主题。中国银行业也积极推行宏观审慎监管，以防范银行业系统性风险。中共十七届五中全会提出“构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架”；2012年全国金融工作会议将系统性风险防范制度作为十大课题之一，将宏观审慎监管作为系统性金融风险防范制度的子课题；“十三五”规划纲要也提出“加强金融宏观审慎管理制度建设”；中国人民银行从2016年起实行宏观审慎评估体系。可见，中国对银行业的宏观审慎监管非常重视。
　　传统的微观审慎监管无法保障银行体系稳定。巴塞尔协议Ⅲ（BaselⅢ）的出台确立了2008年金融危机后银行业监管改革的方向，也确立了银行业宏观审慎监管的实施框架。总体上，BaselⅢ以资本充足率监管和流动性监管的组合监管为核心，旨在加强银行业资本质量和流动性管理水平，进而降低银行体系风险。从这个意义上讲，银行业宏观审慎监管的实施离不开传统的微观审慎监管工具。
　　以往对宏观审慎监管工具的研究比较偏重于宏观。在替代性教规经济学中，宏观层面的知识是通过在微观层次发生的事实性知识而获得的，宏观审慎工具的实施也主要通过对银行施加更高的资本要求和对银行风险敞口控制实现，因此，微观角色在宏观审慎监管中不可或缺。本书以BaselⅢ为主要框架，从资本监管和流动性监管工具组合的视角出发，从“宏观一微观”结合的视角对银行业宏观审慎监管进行研究。

　　刘志洋，1985年出生，吉林松原人。现为东北师范大学经济与管理学院副教授，博士生导师。2014年毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位。主要研究方向为金融风险管理与金融监管。曾主持国家社会科学基金青年项目和教育部人文社会科学基金青年项目等7项；在CSSCI期刊以及金融专业期刊发表论文近70篇；出版专著2部。
　　
　　宋玉颖，1986年出生，女，黑龙江齐齐哈尔人。现就职于中国农业银行长春培训学院，高级经济师。2015年毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位。主要研究方向为金融风险管理与金融监管。在CSSCI等核心期刊和专业期刊发表论文20余篇。

第1篇 引论
第1章 宏观审慎监管发展过程及研究基本框架
1．1 研究背景
1．2 宏观审慎监管发展脉络概述——如何“被接受”的视角
1．3 宏观审慎监管被迅速接受的决定因素——金融体系的复杂属性
1．4 宏观审慎监管实施框架
1．5 研究框架、研究方法、创新与不足之处
第2章 文献综述
2．1 宏观审慎监管的核心框架——Basel Ⅲ出台
2．2 Basel Ⅲ的核心监管工具——偿付能力监管与流动性监管
2．3 货币政策与宏观审慎监管
2．4 本章小结
第3章 宏观审慎监管政策工具组合及有效性国际实践经验
3．1 宏观审慎监管政策工具实施及有效性国际实践
3．2 亚洲实践经验借鉴
3．3 拉丁美洲国家实践经验借鉴
3．4 欧美实践经验借鉴
3．5 对中国的政策启示


第2篇 宏观审慎监管政策工具
第4章 金融危机期间Basel协议的表现——以市场风险为例
4．1 Basel协议市场风险管理发展
4．2 VaR预测模型
4．3 研究方法与数据描述
4．4 VaR预测与每日资本要求测算
4．5 本章小结
第5章 宏观审慎监管主要工具：Basel Ⅲ之偿付能力监管与流动性监管的组合
5．1 偿付能力监管
5．2 流动，陛监管
5．3 加强偿付能力监管与流动性监管对宏观经济影响的国际证据
5．4 加强资本监管与流动性监管的影响
5．5 本章小结
第6章 商业银行流动性风险、偿付能力风险与银行体系风险
6．1 偿付能力风险与流动性风险
6．2 嵌入流动性风险与偿付能力风险的系统性风险测度模型
6．3 商业银行信用风险与流动性风险
6．4 商业银行流动性风险、偿付能力风险与银行体系风险
6．5 本章小结
第7章 货币政策工具的“宏观审慎”效果
7．1 历史中的货币政策与金融体系稳定的关系
7．2 货币政策与银行体系稳定
7．3 货币政策稳定金融体系的局限性
7．4 利率水平对银行盈利的影响
7．5 宏观审慎视角下的准备金制度与银行信贷供给调控
7．6 本章小结


第3篇 时间维度下的宏观审慎监管
第8章 Basel Ⅲ逆周期调控工具体系
8．1 金融体系的顺周期性
8．2 Basel Ⅲ逆周期资本缓冲体系
8．3 Basel Ⅲ逆周期资本缓冲的表现
8．4 本章小结
第9章 商业银行行业信贷风险敞口分析
9．1 行业风险敞口与商业银行绩效
9．2 商业银行绩效变量选择
9．3 基于股票收益率数据研究
9．4 基于银行财务报表数据研究
9．5 中国银行业行业风险敞口预测
9．6 本章小结
第10章 基于行业信贷供给视角的逆周期调控研究
10．1 流动性风险与银行信贷供给
10．2 机构记忆假说（IMH）
10．3 研究方法
10．4 样本数据和实证结果
10．5 基于行业信贷供给的逆周期调控体系建立
10．6 宏观审慎监管调控房地产行业
10．7 本章小结
第11章 逆周期调控的相关配合制度
11．1 金融稳定信息披露制度
11．2 公允价值会计制度
11．3 本章小结


第4篇 截面维度下的宏观审慎监管
第12章 中国股票市场看好入选“全球系统重要性”吗
12．1 2008年金融危机后“系统重要性”的提出
12．2 研究方法
12．3 样本数据及实证结果
12．4 本章小结
第13章 规模大的银行风险高吗
13．1 金融危机的启示
13．2 为什么需要关注银行规模
13．3 研究方法
13．4 样本分析与实证结果
13．5 本章小结
第14章 商业银行流动性风险与银行体系稳定
14．1 商业银行流动性风险与系统性风险
14．2 商业银行流动，陛风险与系统性风险贡献度
14．3 流动性风险同业间影响与银行体系稳定
14．4 本章小结
第15章 商业银行高管风险偏好、薪酬机制与商业银行风险
15．1 商业银行高管风险偏好与商业银行风险
15．2 金融业高管薪酬机制存在的问题及对策
15．3 本章小结
第16章 系统重要性银行监管研究
16．1 系统重要性金融机构识别
16．2 可转换债券视角下增强系统重要性银行损失吸收能力的机制
16．3 系统重要性银行数据报告模板开发
16．4 系统重要性银行危机救助机制
16．5 系统重要性银行薪酬机制改革
16．6 中国系统重要性银行监管
主要参考文献